Mẹo giao dịch tiền điện tử: Các chỉ báo Momentum được giải thích (Moving Average)

Giao dịch tiền điện tử theo nhiều mô hình tương tự như các tài sản khác. Trong bài viết này, Tiến sĩ Merav Ozair nhìn vào một trong những công cụ phổ biến nhất theo ý của nhà phân tích.

Các nhà giao dịch tiền điện tử có nhiều công cụ mà họ có thể sử dụng để đánh giá thị trường tiền điện tử. Hai phương pháp được thử nghiệm và đúng nhất là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc dự đoán hướng giá thông qua nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng. Nó áp dụng các chỉ số khác nhau để có được một cảm giác tốt hơn về tình cảm thị trường và xác định xu hướng chính. Do đó, nó chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn và trung hạn. Phân tích cơ bản, đối tác phân tích kỹ thuật, tập trung chủ yếu vào việc xác định một tài sản, kỹ thuật số hay cách khác, “nên” có giá trị. Vì vậy, nó là công cụ chính được sử dụng bởi các nhà đầu tư dài hạn, chẳng hạn như Warren Buffett.

Một trong những chỉ số phổ biến nhất để dự đoán tâm lý thị trường và xu hướng là động lực. Có một số biện pháp được sử dụng để đo động lượng, chẳng hạn như Di chuyển trung bình Phân kỳ hội tụ (MACD), Tỷ giá thay đổi (ROC), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc các loại trung bình di chuyển (MA) khác nhau. Bài viết này tập trung vào các biện pháp gia đình MA và giải thích cách thương nhân có thể sử dụng nó.

Trước khi chúng ta đi sâu vào các tính toán, trước tiên hãy hiểu lý do tại sao bất kỳ nhà giao dịch, tiền điện tử hay cách khác, không thể bỏ qua động lượng khi quyết định khi giao dịch hoặc tốt hơn, quyết định có nên giao dịch hay không.

Động lượng là gì và tại sao bạn không bao giờ nên bỏ qua nó

Có một câu nói cũ trên Phố Wall – “xu hướng là bạn của bạn” – nó đóng gói ý nghĩa của động lượng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang đặt cược ngắn hạn. Tuy nhiên, đôi khi, động lượng có thể kéo dài trong nhiều năm, như trong trường hợp thị trường chứng khoán chúng tôi đã trải qua từ năm 2010 đến đầu năm 2018.

Momentum thực sự là một điều bất thường. Cả các học viên tài chính và các học giả vẫn chưa tìm ra lý do cho sự tồn tại của nó, vì nó đi ngược lại với bất kỳ lý thuyết tài chính nào. Mô hình Quants biết rằng bạn phải chuyển đổi các yếu tố trong chiến lược của bạn, vì chúng có thể phai mờ đi. Tuy nhiên, một yếu tố không bao giờ thay đổi – động lượng – bất kể khoảng thời gian bạn đang sử dụng hoặc hoàn cảnh của các sự kiện. Thậm chí giáo sư đoạt giải Nobel Eugene F. Fama, một người đề xuất mạnh mẽ về giả thuyết thị trường hiệu quả, nói rằng giá thị trường chứng khoán cơ bản không thể đoán trước, không thể giải thích động lượng và gọi nó là bất thường.

Do đó, nếu có một chỉ số mà bạn phải luôn luôn sử dụng, bất kể phương pháp bạn làm theo – đó là động lượng.

Bây giờ chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của động lượng, hãy xem cách chúng ta có thể đo lường nó.

Có nhiều biện pháp như đã nêu ở trên. Gia đình MA là một trong những biện pháp phổ biến nhất được sử dụng trong ngành tài chính, mà chúng tôi sẽ giải quyết dưới đây.

Các loại di chuyển trung bình

Ba loại trung bình động phổ biến nhất là Đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA), Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) và Đường trung bình di chuyển có trọng số tuyến tính (LWMA). Trong khi tính toán các đường trung bình động này khác nhau, chúng được sử dụng theo cùng một cách để giúp hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Simple Moving Average

Loại trung bình di chuyển phổ biến nhất là SMA. Nó chỉ lấy tổng của tất cả các giá đóng trong quá khứ trong khoảng thời gian và chia kết quả cho tổng số giá trong phép tính. Ví dụ, một trung bình di chuyển đơn giản 10 ngày tính tổng mười giá đóng cuối cùng và chia chúng cho mười.

Các nhà phê bình của SMA thấy giá trị giới hạn trong biện pháp này, bởi vì mỗi điểm trong chuỗi thời gian có cùng tác động đến kết quả, bất kể khi nào nó xảy ra trong chuỗi. Ví dụ, một bước nhảy giá 199 ngày trước có tác động lớn đến mức trung bình động 200 ngày như là một bước nhảy giá một ngày trước. Lời chỉ trích này đã khiến các nhà giao dịch xác định các loại trung bình di chuyển khác được thiết kế để giải quyết những vấn đề này và tạo ra một thước đo chính xác hơn.

Trung bình di chuyển trọng số tuyến tính

LWMA là mức trung bình di chuyển ít phổ biến nhất. Nó lấy tổng của tất cả các giá đóng, nhân chúng với vị trí của điểm dữ liệu và chia cho số chu kỳ. Ví dụ, một năm ngày trung bình trọng số tuyến tính sẽ lấy giá đóng cửa hiện tại và nhân nó bằng năm, giá đóng cửa của ngày hôm qua và nhân nó bằng bốn, và vv, và sau đó chia tổng số cho năm. Mặc dù điều này giúp giải quyết vấn đề với mức trung bình di chuyển đơn giản, hầu hết các nhà giao dịch đã chuyển sang loại di chuyển trung bình tiếp theo là tùy chọn tốt nhất.

Trung bình di chuyển theo hàm mũ

Trung bình di động theo hàm mũ tận dụng một phép tính phức tạp hơn để làm mịn dữ liệu và đặt trọng số cao hơn vào các điểm dữ liệu gần đây hơn. Việc tính toán EMA nằm ngoài phạm vi của bài viết này, nhưng bạn có thể sử dụng hàm “làm mịn hàm mũ” trong Excel để tính toán (xem hướng dẫn). EMA phản ứng nhanh hơn với thông tin mới liên quan đến SMA và là MA được lựa chọn cho nhiều thương nhân kỹ thuật.

Biểu đồ 1

Biểu đồ 1 là ví dụ về phép tính EMA, trong đó 0,9 và 0,6 thể hiện trọng số của alpha. Giá trị alpha càng thấp thì tính toán càng lớn thì các quan sát gần đây nhất (tức là thông tin mới). (Một lần nữa, bạn không cần phải biết công thức EMA khi bạn làm việc với Excel. Đơn giản chỉ cần nhớ những gì alpha (tức là, “yếu tố giảm xóc”) đại diện.) 

Biểu đồ 2

Biểu đồ 2 cho thấy rõ ràng rằng ngay cả với một biện pháp alpha cao 0,9 (trọng lượng ít hơn cho tin tức gần đây), EMA theo sau chặt chẽ hơn những thay đổi về giá so với SMA ngắn hạn trong 50 ngày.

Cách sử dụng trung bình di chuyển

Nhanh, trung bình hoặc chậm

Khi nói đến MA, bạn có ba lựa chọn cho cài đặt chỉ số của mình: cài đặt nhanh (ngắn hạn), trung bình (trung hạn) hoặc chậm (dài hạn).

Dưới đây là một vài ví dụ phổ biến:

  • Nhanh: thông thường, bất kỳ thứ gì từ 5 đến 15 chu kỳ.
  • Trung bình: mọi thứ từ 20 đến 50 kỳ.
  • Chậm: trên 50 với 100 và 200 là MA dài hạn phổ biến.

Xác định tín hiệu giao dịch

Di chuyển trung bình là hữu ích cho việc xác định xu hướng hiện tại, hỗ trợ hoặc kháng cự, cũng như tạo ra các tín hiệu giao dịch thực tế.

Độ dốc của MA có thể được sử dụng như một thước đo cường độ xu hướng. Khi độ dốc tương đối dốc lên, bạn có nhiều khả năng trong một thị trường tăng giá. Khi độ dốc hơi phẳng, bạn đang ở trong một khoảng thời gian ngang. Khi độ dốc dốc xuống, bạn có thể ở trong một thị trường giảm giá.

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật thường xem xét nhiều đường trung bình động khi hình thành quan điểm của họ về xu hướng dài hạn. Khi đường MA ngắn hạn nằm trên đường MA dài hạn, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng và ngược lại đối với MA ngắn hạn dưới MA dài hạn.

Trung bình di chuyển cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng đảo chiều:

  • Giá crossover: giá vượt qua MA có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ của một sự đảo ngược xu hướng. Giá cắt ngang trên đường MA cho thấy sự bứt phá tăng giá phía trước. Thường thì các nhà giao dịch sẽ sử dụng MA dài hạn để đo các giao điểm này. Giá thường xuyên tương tác với MA ngắn hạn, tạo ra quá nhiều tiếng ồn để sử dụng thực tế.
  • Đường MA: đường MA ngắn hạn dưới MA dài hạn thường là dấu hiệu đảo chiều giảm, trong khi đường MA ngắn hạn trên đường MA dài hạn có thể đi lên đột biến. Khoảng cách dài hơn giữa MA cũng cho thấy sự đảo chiều dài hạn. Ví dụ, sự giao nhau MA 50 ngày trên MA 200 ngày là tín hiệu mạnh hơn đường MA 10 ngày trên MA 20 ngày. 

Biểu đồ 3

Biểu đồ 3 của giá Bitcoin (BTC) là một ví dụ cho những điều sau đây:

  • Giá băng qua 50 ngày SMA trên 11 Tháng 1 năm 2018, là một dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng, di chuyển vào một lãnh thổ giảm.
  • 50 ngày SMA qua dưới 200 ngày SMA trên 28 Tháng 3 năm 2018, là một dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng giảm.

Phân tích trên cho thấy BTC hiện đang ở trong một thị trường giảm cho đến khi các chỉ số khác biểu thị khác.

Hãy cẩn thận – không có viên đạn ma thuật

Không có hệ thống hay phương pháp hoàn hảo nào và cố gắng tìm kiếm một cái là vô ích. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc tìm hiểu các sai sót của hệ thống và sự hiểu biết của bạn khi nó hoạt động và khi nào nó không hoạt động.

Một trung bình di chuyển là không có công cụ ma thuật và nó không quan trọng cho dù bạn có một thời gian 15, 50-giai đoạn hoặc 100-giai đoạn, một EMA hoặc SMA. Nó là bắt buộc, tuy nhiên, để có một mẫu lớn các ngành nghề của bạn, liên tục phân tích và làm theo các bước sau:

  • Người chiến thắng của bạn có điểm gì chung? Điều kiện thị trường? Giá liên quan đến MA? Làm thế nào giá giao dịch vào trung bình động? Giá đã phá vỡ mức trung bình động như thế nào? Vv
  • Những người thua cuộc với bạn có điểm gì chung?
  • Hiểu khi điều kiện thị trường ủng hộ các công cụ của bạn và khi nào thì không.
  • Thêm các chỉ số khác vì không có chỉ báo nào là không bao giờ đủ.
  • Tìm hiểu, điều chỉnh và điều chỉnh.
  • Thương mại và nhắc lại quá trình trên.

Giao dịch là một quá trình học tập không bao giờ kết thúc. Không có phương pháp nào là hoàn hảo và tổn thất là không thể tránh khỏi. Hãy chắc chắn rằng, tuy nhiên, để giảm thiểu chúng càng nhiều càng tốt. Giữ ở đó. Học hỏi từ mỗi giao dịch và điều chỉnh.

Nguồn Cryptovest

Theo dõi chúng tôi trên Facebook | Telegram

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn