99% đã biến mất trong 60 giây: Làm thế nào một nhà giao dịch Polkadot có thể đã gặp sự cố của hợp đồng tương lai DOT

Vào ngày 5 tháng 3, Polkadot (DOT) đã trải qua sự cố nhanh chóng trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance, dẫn đến giao dịch hợp đồng ở mức thấp nhất là $0,20. Mặc dù đây có thể là một sai lầm giao dịch bình thường, nhưng một số chỉ báo cho thấy một cuộc tấn công có kế hoạch.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào có thể xuất hiện, nhưng việc tăng lãi suất mở chỉ 24 giờ trước sự kiện cho thấy rằng kẻ tấn công có thể đã tạo ra lợi nhuận 8,3 triệu đô la bằng cách thao túng công cụ đối chiếu của Binance.

Như hình trên, trong nến 3 phút, các hợp đồng DOT trị giá 20,4 triệu đô la được giao dịch. Mặc dù bước đi xuống nhanh chóng là sự cố flash 99,5%, nhưng nó không dẫn đến việc thanh lý theo tầng.

Việc thanh lý hợp đồng tương lai được tính bằng giá giao dịch giao ngay. Do đó, một sự cố chớp nhoáng dành riêng cho giá tương lai sẽ không ảnh hưởng đến hầu hết các nhà giao dịch. Theo Binance:

Chỉ số Giá là một nhóm giá từ các Sàn giao dịch Thị trường Giao ngay chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng.

Theo trang web hỗ trợ của Binance, giá chỉ số hợp đồng tương lai Polkadot coin-margined bao gồm Kraken (DOT / USD), Binance (DOT / USD), Binance (DOT / BTC), OKEx (DOT / BTC) và Huobi (DOT / BTC).

Điều đáng chú ý là hợp đồng cụ thể này được ký kết bằng tiền xu thay vì hợp đồng được giải quyết bằng Tether thanh khoản hơn.

Dữ liệu phát hiện ra “cuộc tấn công” đã được lên kế hoạch

Để kẻ tấn công thiết lập giao dịch này, bước đầu tiên sẽ là xây dựng một vị thế long có đòn bẩy đồng thời tạo ra giao dịch short bằng cách sử dụng một tài khoản khác.

Để tạo ra sự cố chớp nhoáng trong khi mạo hiểm với số tiền tối thiểu có thể, tốt nhất là sự kiện này nên diễn ra không quá vài ngày trước khi “tấn công” đã lên kế hoạch.

Như mô tả ở trên, lãi suất mở kỳ hạn vĩnh viễn DOT / USD đã tăng từ 1,92 triệu DOT lên 3,34 triệu vào khoảng 30 giờ trước khi xảy ra vụ tai nạn chớp nhoáng, tương đương với mức tăng 47 triệu USD.

Để phân biệt cuộc tấn công với đòn bẩy long thông thường, người ta nên theo dõi tỷ lệ long-short. Để tối đa hóa lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng, kẻ tấn công sẽ tạo ra số tiền đòn bẩy short cao hơn đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ long-short.

Dữ liệu trên cho thấy tỷ lệ trung bình 4,25 đối với kỳ hạn long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt tăng lãi suất mở. Điều này sẽ xác nhận lý thuyết về một cuộc tấn công phối hợp.

Cách giao dịch được thực hiện

Bằng cách nắm giữ một vị thế bán ròng lớn hơn đáng kể khi cả hai tài khoản được kết hợp, kẻ tấn công sẽ kiếm được lợi nhuận từ một sự cố chớp nhoáng. Tất cả những gì thực thể này cần để bắt đầu sự kiện là bán ra thị trường vị thế mua ròng. Động thái này sẽ kích hoạt một lệnh bán đáng kể, phá vỡ hợp đồng tương lai. Trong khi đó, tài khoản còn lại, trước đây thiếu ròng, sẽ ghi điểm lớn.

762.000 hợp đồng DOT được giao dịch trong nến sụp đổ 3 phút ở mức giá trung bình $26,73. Xem xét sự thay đổi trong tỷ lệ long-short, cuộc tấn công rất có thể tạo ra một vị thế long 30 triệu đô la. Trong khi đó, tài khoản thứ cấp có mức chênh lệch ròng 10 triệu đô la.

Mặc dù còn xa mức giảm giá 99,5%, mức giảm 19% này từ mức 33 đô la có khả năng tạo ra khoản lãi 9,5 triệu đô la cho tài khoản nắm giữ khoản lãi ngắn hạn 10 triệu đô la nếu đòn bẩy 5x được sử dụng. Mặt khác, tài sản thế chấp bị mất cho 30 triệu đô la vị thế long lên tới 1,2 triệu đô la là đòn bẩy 25x đã được triển khai.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những người nắm giữ hợp đồng tương lai Binance DOT không có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự cố chớp nhoáng. Do đó, tài khoản ròng long của những kẻ tấn công nên giữ số dư âm, mà quỹ bảo hiểm Binance có thể sẽ chi trả.

Các tính toán trên chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp. Như đã đề cập trước đây, khó có thể có bằng chứng xác định về cuộc tấn công này.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER